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如果您无法取消建行的短信服务，可能是由于操作不正确或系统原因导致的。您可以尝试以下几种方法。
1、登录手机银行：通过建行手机银行，在“我的账户”或相关选项中找到短信服务，进行取消操作，确保您已登录正确的账户并遵循相关提示操作。
2、拨打客服电话：拨打建行客服电话，根据提示选择相应的服务选项，并告知客服人员您希望取消短信服务，他们会帮助您完成取消操作。
3、前往银行柜台：如果您不方便使用手机银行或拨打客服电话，也可以前往附近的建行柜台，向工作人员说明您希望取消短信服务，他们会为您处理。
无论您选择哪种方式，都需要提供正确的身份信息以验证您的身份，取消短信服务后，您将不再收到与账户相关的短信通知，建议您谨慎考虑后再进行操作，如果您仍然无法取消短信服务，建议您联系建行客服寻求进一步的帮助。